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2012年2月29日水曜日

マルチンゲールの法則

今日は東京は寒かったよう。
不動産業とはいえ、今は極寒の地にいるので東京の寒さなど温かい部類だろう。
ようやくブログを書く場を得たのであるが(インターネット接続できるスポットがなかった)、なにやら毎日、しなければならないことが多くて、さぼり気味になっている。

書きたいことは沢山ある。
出張中なのでデータを使ったネタは書けないので、ネタは限定される。

マルチンゲールの法則。
聞いたことがある人が多いだろう。
博打の世界の用語だが、投資でも使えなくはない。

原理は簡単である(知っている人は退屈かもしれない)。
コインの裏・表を当てるゲームを考える。
表が出れば、投資額を受け取れ、裏が出れば投資額を没収される。
1回の掛け金は自由に変えることができるとする。

1回目は100円を掛ける。
結果が表なら、100円をもらってゲーム終了。100円が200円になる。
結果が裏だと、100円持って行かれる。

1回目で裏が出た場合、2回目のゲームに参加する。投資額は2倍の200円にする。
結果が表なら、200円をもらってゲーム終了。1回目で100円持っていかれ、2回目で200円もらえるので結果、+100円のリターン。
結果が裏だと、200円持っていかれる。計300円の損。

2回目で裏が出た場合、3回目のゲームに参加する。投資額は2倍の400円にする。
結果が表なら、400円をもらってゲーム終了。1回目で100円、2回目で200円、3回目で400円もらえるので結果、+100円のリターン。
結果が裏だと、400円持っていかれる。計700円の損。

・・・・

これを繰り返す。いつか表が出れば絶対に負けない投資方法になる。
この方法の弱点は、負けた都度に2倍で投資をしていくため、ずっと裏が出た場合、無限の投資額が必要となる可能性がある点である。いつか表がでればいいが、投資額を増やしていく度に、負けた時の恐怖が脳裏をよぎるだろう。ある意味、オプションの売りに似ているかもしれない。利益は100円×勝利数。負けは無限になる可能性があるから。


この方法は無限の損失のリスクがあることと無限の投資資金が必要になるので、単純には使えないとする見方が大半である。
これは正しい。「単純には」使えないが使いようによっては使える。
単に使えないという論調は、オプションの売りが、無限の損失、証拠金が必要となるから使えないと言っているのと似ている。










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