ゼロバランスの問題点

前回はゼロバランスの計算方法を書いたが、そこで力尽きてしまった。
ゼロバランスに強い思い入れがあるというわけでもないが、他のテクニカル指標とは相関性のない異次元の方法なので慣れてくると重宝できる。他の指標と相関性がないというのが非常に重要なのは言うまでもない。オシレータもトレンド系指標もどこか考え方は似ているから判断が偏るときがある。

ゼロバランスがどの程度相場の方向性を予測できるのか。
予測力はかなり高いのであるが、運用の仕方を誤ると安値で売らされたり、高値で買わされたりするのがこの方法の問題点である。
ゆえに、分析に使っている人はほとんどいないのではないか。ゼロバランスを表示できるトレーディングシステムも見たことがない（あったら教えてほしいくらい）。ＲＳＩなどのようにメジャーな指標でもない。私は12年以上もこういうことをしているのでマニアックな方法を日々調査しているから当たり前のように触っているのだが（要は暇人ということ）。

ゼロバランスの弱点であるが、その効果が出るのにタイムラグが生じる点だと思う。ゼロバランスの最大の長所は、現段階の高値（安値）が決定されるとその時点で、将来2点の推定安値（高値）（ゼロバランスという）を計算できるところにある。この推定安値・高値は多くの場合当たらない。重要なのは将来2点のゼロバランスがどのように動くかである。3手連続ルールというのは、ゼロバランスが3回連続上昇（下落）するときに株価がゼロバランスを下抜（上抜）ければ下落（上昇）トレンドという評価を行う。

実際に2010年からの日経225の日足で計算をしたので参考に張り付けておく（チャートを見ながら見ると意味が分かりやすいと思う）。

上昇、下落シグナルが発生してから、その時点で売買すれば大半のケースで利益が得られていることがわかるだろうか（2010年からではすべてのケース）。しかしながら、効果が出るまでに数か月要しているケースがある。この点が評価の難しい点だろう。
日足では年に数回しか3手連続ルールは現れない。しかしながら、その後の動きは大きいことは相場を見るうえで重要と思う。