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2012年3月30日金曜日

トレーダーは統計の神に勝てない

統計の神はトレーディングの世界では絶対的存在であるということを理解すべきである。
何を言っているのかというと、それぞれのトレーディング方法は、そのルールに絶対的に従う限り、必ずある勝率を持っており、それ以上にもそれ以下にもならないということである。
大きく市場が動いても、値動きが小さい市場でも、そのルールに従う限り、将来もほぼ過去と同様の勝率になっており、大きくは変動しないということを理解すべきである。
信じられないだろうが、そのようになっている。

例えば、日経225の5分足、終値ベースで投資をすることを考える。
投資方法はサイコロを振って決める。つまりランダムである。
利確を100円。損切を50円とする。
この場合、2009年からのデータを用いて、100万回くらいランダムに計算してみると、勝率は35%くらいである。
それ以上にもそれ以下にもほとんどならない。35%は35%である。将来もである。

このことに注意してトレーディング戦略を組むのである。
こうすることでランダムに投資をする場合でも勝率を上げることができる。

方法は色々あるが、統計的なゆがみを利用するということである。
神が個々の方法に対して勝率を決めているので、それを逆手に取った投資方法を用いるべきである。
ある方法を採用していて、ほぼ毎回負けているとする。この場合、いずれもとの勝率に戻ることになる。

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