このブログは、主に確率的アプローチとマクロ情報を用いて、より高い確率でトレーディングにより利益を得るための情報発信を目的としています。
私、whitenicebigは、世界中の先物・商品・通貨を対象にトレーディングをしています。取引手法としてはチャートの動きに着目して上昇・下落の確率を見ながらポジションを取る方法のみを行っています。
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2012年4月5日木曜日

統計ゲームで勝つ人と負ける人

相当長い期間、出張している。
慣れない食生活のせいか、体重は増え続けている。
今週も打ち合わせがまだまだ入っている。

将来が不確実なものに資金を投じてリターンを得るゲームは統計ゲームである。
世界にあるすべての取引は将来の不確実性を伴う点から統計ゲームなのであって、この世界では、勝つ人と負ける人が存在している。

統計ゲームで勝つことができるのは誰なのだろうか。
一番わかりやすい博打の例でいうと、博打に参加するプレーヤーの勝率は50%以下に設定されており、負けの確率が高くなっているから博打を主催する業者が勝つことになる。
1回や2回の取引では平等に見えるが、数千回と行うにつれて、統計的に縛りが生じて、必ずと言っていいほど主催業者が勝利することになる。

投資の世界ではどうか。
簡単に答えれば、50%超の勝率を手にすることができる人ではなく、期待利益をプラスに維持できる人が勝利を収めることになる。
何度も書いていることである。

こう書くと、採用している方法の勝率に対して、利確・損切のマネージメントに失敗している人が期待利益をマイナスにしており、負けているという印象を与えてしまうかもしれない。
確かにその通りだが、勝つ人と負ける人の差異は、確率をコントロールできるか否かであると思う。

方法を編み出すのが得意でなく、45%程度のシステムしか作り出せない人でも、勝者になることができるということ。
このタイプのトレーダーは、神が与えた確率を利用する立場にたっている。
負ける人。神が与えた確率に従っている人。

この差異がわかるようになると投資というゲームは楽になるし、採用する方法にも幅ができると思う。

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