日経225システムトレーディング結果

東京に戻ってきたので、システムトレーディングの結果を公表する。
日経225の結果。
トレーディング方法は、順張りでボリンジャーの順張りを少々アレンジしたもの。
日足での投資（オーバーナイトも含む）＋先物ではなくＥＴＦを使っての投資なので、了解いただきたい。

bは買い、sは売りをとったという意味。
bのポジションをとった場合、sで決済している。常にポジションを持っているという意味である。

勝率は59％。平均利益は89円。
累積利益は2406円。ここでも書いたが、スイングポジションでは大きく売っていて損を出しているので（－700円くらい）、ネットで1700円くらいの利益。

比較的安定している結果か。

		投資回数	27
		損益	2,406
		勝率	59.3%
		1回当たり平均利益	89
2012/1/3	b	8,558	-84
2012/1/5	s	8,474	104
2012/1/9	b	8,369	68
2012/1/16	s	8,437	-11
2012/1/17	b	8,447	412
2012/1/26	s	8,859	-8
2012/1/27	b	8,868	-70
2012/1/30	s	8,798	-20
2012/1/31	b	8,817	167
2012/2/10	s	8,984	21
2012/2/13	b	8,963	805
2012/3/2	s	9,768	207
2012/3/7	b	9,561	425
2012/3/12	s	9,986	25
2012/3/13	b	9,961	145
2012/3/20	s	10,106	19
2012/3/22	b	10,086	-115
2012/3/23	s	9,971	-53
2012/3/26	b	10,024	73
2012/3/29	s	10,097	-11
2012/3/30	b	10,107	-66
2012/4/3	s	10,041	268
2012/4/5	b	9,773	-97
2012/4/6	s	9,676	137
2012/4/9	b	9,539	-43
2012/4/16	s	9,495	2
2012/4/17	b	9,493	107